Periodi di due medie mobili nel forex trading

In linea di massima il forex-trading con l’impiego di due medie mobili riduce il problema dei falsi segnali ed evita che vengano aperte operazioni contrarie alla tendenza principale seguita dalle coppie valutarie.

Come tutti i manuali insegnano, il segnale di acquisto si ha quando la media più veloce (con periodo più basso) incrocia dal basso verso l’alto la media più lenta (con periodo più alto), mentre il segnale di vendita si ottiene quando la media più veloce incrocia dall’alto verso il basso quella più lenta.

In pratica due medie sono meglio di una, in quanto vengono attenuati alcuni dei problemi che si verificano utilizzando soltanto una di esse. L’operatività viene infatti sostenuta dall’incrocio delle medie e non dall’intersezione da parte del prezzo di un’unica media.

Ciò nonostante, per un trader, il compito più difficoltoso resta senz’altro quello di ottimizzare lo spazio temporale da assegnare alle medie mobili.

In realtà non esiste una combinazione perfetta dei timeframe del cross valutario, per cui in modo discrezionale e nella propria piattaforma di trading è necessario inserire l’arco temporale sul quale si vuole operare. Se ad esempio si vuole tradare il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) nel breve termine, si possono utilizzare le candele a 30 minuti, implementando nel grafico due medie mobili sul prezzo di chiusura. 

A questo punto è necessario rispettare una fase di backtesting, cioè osservare a monitor se la combinazione dei parametri di periodo che si è scelta offre risultati soddisfacenti. Nel caso in cui vengano scelte due medie, poniamo una di 5 e una di 15 periodi, bisognerà valutare se hanno prodotto falsi segnali, se i segnali di entrata sono stati tempestivi e se hanno incluso la tendenza del mercato.

Di conseguenza, se le due medie hanno prodotto dei falsi segnali dovremo correggere i parametri allungando lo spazio temporale di riferimento, provando ad esempio con 8 e 20 periodi. Quando invece i segnali che vengono restituiti dalle due medie mobili non siano stati tempestivi bisognerà invece diminuire la velocità dei parametri, passando ad esempio a 3 e 12 periodi.

Il backtesting che si incentra nel calibrare le velocità mediante l’aumento e la riduzione delle due medie mobili deve essere proseguito fino a quando non sarà individuata la combinazione che meglio si adatta al mercato sul quale si vuole investire, in maniera da ottimizzare attraverso le Simple Moving Average, da cui l’acronimo S.M.A., la loro funzione di ricerca del market timing.

Peraltro, è bene pure non dimenticare uno dei fondamenti dell’analisi tecnica classica secondo cui  la storia si ripete, ed è allora possibile che un assortimento di medie che ha funzionato bene in passato può generare risultati profittevoli anche in futuro.