L’approccio quantitativo al forex-trading nell’era digitale

Guadagnare soldi con il forex-trading è una delle aspirazioni di tanti italiani che vorrebbero poter cambiare stile di vita o semplicemente compiacersi del fatto di essere riusciti a trovare una fonte di reddito all’interno delle proprie mura di casa, il che, in tempi di pandemia globale è tutto dire.

Ora, nell’era in cui internet sostiene e ottimizza molte professioni, il metodo che permette di aumentare le probabilità di riuscita nella difficile impresa di diventare un trader si fonda più sull’utilizzo dei numeri e della statistica dei titoli che sull’analisi grafica; si, perché quella del XXI secolo è una finanza ipertecnologica, gestita da una rete capillare di computer, configurati in ogni area geografica del pianeta per fare soldi.

In effetti, l’avvento dei software 20/25 anni fa ha spinto i trader a scalzare i metodi basati sull’analisi tecnica e fondamentale, integrandoli con l’analisi quantitativa dei titoli derivati. D’altra parte oggigiorno quella dell’analista quantitativo è la figura professionale più ambita nel mondo della finanza e l’assunto da cui parte è che, nonostante la volatilità, la macrostruttura degli strumenti finanziari di una valuta o di una coppia di valute rimane perlopiù intatta.

L’esperienza e soprattutto la logica insegnano infatti che è chiaramente folle immaginare di stare al desktop di una piattaforma di trading e battere la velocità di un algoritmo studiato alla perfezione da programmatori superpagati delle più grandi banche d’investimento.

Basta pensare al famigerato High-Frequency Trading ovvero alle transazioni ad alta frequenza, una modalità di intervento sui mercati che usa sofisticati mezzi hardware-software collegati in fibra ottica super veloce con i quali si mettono online negoziazioni ad alta frequenza di investimento, che restano aperte solo frazioni di secondo.

Sono attività svolte dalle sale operative delle maggiori banche d’affari, con computer avveniristici e dai costi proibitivi, che elaborano dati e statistiche mediante codici sorgenti compilati da menti raffinatissime per ricevere i prezzi frazioni di secondo prima di chiunque altro.

La tecnica consente di generare migliaia di operazioni dal profitto minimo che moltiplicate per una quantità monstre di eseguiti generano un utile importante oltre a condizionare le quotazioni allo scoperto. Ecco perchè talvolta è persino antieconomico per il trader privato operare in scalping o credere di trovare un trading robot profittevole venduto su internet, visto che sarebbe un prodotto già conosciuto dagli smart money che dispongono di capitali tali da condizionare le regole.

Passare all’offensiva

Chi non si spaventa, anche a fronte di istituzioni finanziarie fornite di risorse fisiche e mentali fuori della norma, ha comunque la possibilità di fare trading meglio degli altri operatori privati o delle imprese professionali di dimensioni minori che non si avvalgono della matematica delle asset class per misurare la volatilità implicita che replica un rapporto di cambio, reggendo al contempo il confronto con le grandi società istituzionali che se ne avvalgono.

La chiave è spesso quella di pianificare una personale capacità per cogliere le inefficienze dei mercati globalizzati, in genere invisibili alla gran parte degli investitori al dettaglio, per disporre di un sistema di allarme che sommi le probabilità che il prezzo inverta la sua direzione. In questo modo si può raggiungere un livello superiore di abilità e di obiettività nel trading, prendendo le distanze dal rumore incessante prodotto dai mainstream media.